格兰杰检验（关于格兰杰检验的介绍）
发布日期：2023-08-12 20:12:07
导读 大家好，小夏来为大家解答以上的问题。格兰杰检验，关于格兰杰检验的介绍很多人还不知道，现在让我们一起来看看吧！1、格兰杰因果关系检验...
大家好，小夏来为大家解答以上的问题。格兰杰检验，关于格兰杰检验的介绍很多人还不知道，现在让我们一起来看看吧！
1、格兰杰因果关系检验（英语：Granger causality test）是一种假设检定的统计方法，检验一组时间序列x是否为另一组时间序列y的原因。
2、它的基础是回归分析当中的自回归模型。
3、回归分析通常只能得出不同变量间的同期相关性；自回归模型只能得出同一变量前后期的相关性；但诺贝尔经济学奖得主克莱夫·格兰杰（Clive Granger）于1969年论证，在自回归模型中透过一系列的检定进而揭示不同变量之间的时间落差相关性是可行的。
4、格兰杰因果关系检验的结论只是一种统计估计，不是真正意义上的因果关系，不能作为肯定或否定因果关系的根据。
5、同时，格兰杰因果关系检验也有一些不足之处，如并未考虑干扰因素的影响，也未考虑时间序列间非线性的相互关系。
6、一些基于格兰杰因果关系检验的方法一定程度上解决了这些问题。
本文到此结束，希望对大家有所帮助。
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