预期收益率计算公式Excel（预期收益率）

导读大家好，我是小科，我来为大家解答以上问题。预期收益率计算公式Excel，预期收益率很多人还不知道，现在让我们一起来看看吧！（1）ρXY=COV...

大家好，我是小科，我来为大家解答以上问题。预期收益率计算公式Excel，预期收益率很多人还不知道，现在让我们一起来看看吧！

（1）ρXY=COV(X，Y)/√D(X)√D(Y)，称为随机变量X和Y的相关系数

资产i的β值=资产i与市场投资组合的协方差/市场投资组合的方差

根据这两个公式计算：

甲与市场指数的协方差 = 0.3 *√0.2√0.1 = 0.0424

β甲= 甲与市场指数的协方差/市场指数的标准差

= 0.424/0.1 = 4.24

β乙 = 0.134/0.1= 1.34

β（甲，乙）= 4.24+1.34/2 = 2.79

(2) 预期收益率E(R) = Rf+∑βi[E(Ri)-Rf]

其中，E(Ri): 要素i的β值为1而其它要素的β均为0的投资组合的预期收益率。

无风险利率 Rf = 0.04

市场指数风险收益率 E(Ri)= 0.15

因此，

甲预期收益率 = 0.04 + β甲 * 0.11 = 50.6%

乙收益率 = 0.04+ 1.34*0.11 = 18.7%

组合收益率 = 0.04 + 2.79*0.11 = 34.7%

本文到此讲解完毕了，希望对大家有帮助。

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